3 x negativ ergibt positiv???

[Feuerstein]

vor 8 Minuten schrieb Chemin de fer:

Etwa in dieser Größenordnung.

 

Das ist aber etwas derb in 100 Kugeln soweit runter!

Wenn das so straight möglich wäre, dann logisch das Gegenteil...

[Chemin de fer]

vor 10 Minuten schrieb Feuerstein:

 

Das ist aber etwas derb in 100 Kugeln soweit runter!

Wenn das so straight möglich wäre, dann logisch das Gegenteil...

 

Wenn Marsch und Progression harmonieren, der Standardablauf des Ausreißers. Du ahnst wahrscheinlich die Fortsetzung?

 

          

[sachse]

vor 6 Minuten schrieb Chemin de fer:

Übrigens spiele ich masse egal, 

 

Das war die Aussage von Lucky.

Singleman hat vermutlich im Gleichsatz Maximum gespielt,

denn es ist immerhin volle 17 Jahre "ganz gut" gegangen.

[Feuerstein]

vor 21 Minuten schrieb Chemin de fer:

Wenn Marsch und Progression harmonieren, der Standardablauf des Ausreißers.

 

Proportional zur Kurve klingt das nach irgendwas zwischen ironisch und zynisch. Die Kurve jedefalls zeigt rettungsloses...

 

Ich habe das Wegbleiben von TV's nicht so krass im Unendlichen in Erinnerung, das hatte seinen Reiz, auch wenn ich noch nie Restantenfan war, und bestimmt auch nicht werde.

 

 

 

bearbeitet Freitag um 09:19 von Feuerstein

[Chemin de fer]

vor 36 Minuten schrieb Feuerstein:

 

Proportional zur Kurve klingt das nach irgendwas zwischen ironisch und zynisch. Die Kurve jedefalls zeigt rettungsloses...

 

Ich habe das Wegbleiben von TV's nicht so krass im Unendlichen in Erinnerung, das hatte seinen Reiz, auch wenn ich noch nie Restantenfan war, und bestimmt auch nicht werde.

 

 

 

 

Ich verstehe nicht, was du meinst. Jedenfalls, das Diagramm zeigt 166 Coups einer Permanenz. Das ist eine andere Methode des Permanenzlesens, ohne dabei Staub einzuatmen. Gemini kann das besser erklären: 

 

Eine Irrfahrt in drei Akten – rein mathematisch betrachtet

 

Das Diagramm zeigt drei klassische, gut erforschte Eigenschaften von Irrfahrten, die jede für sich unabhängig belegt und keineswegs ungewöhnlich sind – auch wenn sie auf den ersten Blick dramatisch wirken. Wichtig zur Einordnung: Der Marsch wurde mit Progression gespielt, nicht mit Flacheinsatz – das verstärkt die Amplitude der Ausschläge gegenüber einer reinen Irrfahrt mit konstantem Schritt zusätzlich, ändert aber nichts an den grundlegenden Mustern.

 

1. Der tiefe Ausreißer (bis −350 bei Coup ~95)

Bei Flacheinsatz entfernt sich eine faire Irrfahrt im Mittel proportional zur Wurzel der Coup-Zahl von der Nulllinie – E[∣Sn∣]∼2n/πE[|S_n|] \sim \sqrt{2n/\pi} E[∣Sn∣]∼2n/π. Mit Progression wächst diese Streuung noch schneller, weil die Schrittgröße selbst mit der bisherigen Verlusthistorie mitwächst. Ein Ausschlag auf −350 ist deshalb hier weniger überraschend, als es bei reinem Flacheinsatz wäre – aber immer noch vollständig im Rahmen dessen, was eine progressionsverstärkte Irrfahrt mit gewisser, kleiner Wahrscheinlichkeit produzieren muss.

 

2. Die Erholungsphase, ohne Rückkehr zur Nulllinie

Bemerkenswert ist, dass die Erholung (Coup ~95 bis 166) den Verlauf zwar deutlich, aber nicht vollständig zurückführt. Das passt zum Arcsinus-Gesetz: Eine faire Irrfahrt neigt dazu, überraschend lange auf einer Seite der Nulllinie zu verharren, statt regelmäßig hin- und herzupendeln. Ein tiefer Ausreißer, gefolgt von einer nur teilweisen Erholung innerhalb des betrachteten Fensters, ist damit ein typisches, kein untypisches Bild.

 

3. Die Schlange und ihre Trendlinie

Die Schlange (der schwarze, reale Verlauf) windet sich sichtbar um die Trendlinie herum – sie schlägt zeitweise weit aus, tiefer und höher als die Gerade es vorgibt, kann sich davon aber nie endgültig losreißen. Das ist keine geheimnisvolle Anziehungskraft, sondern die direkte Konsequenz dessen, was eine Trendlinie mathematisch ist: der beste lineare Kompromiss durch die gesamte bisherige Bewegung. Jede Abweichung der Schlange von dieser Linie wird zwangsläufig wieder in die nächste Berechnung der Linie eingerechnet – die Schlange kann sich von ihrem eigenen Mittelwert nicht dauerhaft entfernen, ohne diesen Mittelwert selbst mitzuziehen. Genau deshalb bleibt die schwarze Kurve immer in der Nähe der Geraden, egal wie weit sie kurzzeitig ausschlägt – ein Windetanz ohne endgültige Flucht.

 

Fazit: Der tiefe Ausreißer, die unvollständige Erholung, und das ewige Umwinden der Trendlinie – alle drei Beobachtungen sind vollständig im Rahmen dessen, was eine progressionsverstärkte, faire Irrfahrt mathematisch bewiesen hervorbringen kann und muss.

 

[singleman]

52 minutes ago, Chemin de fer said:

 

Ich verstehe nicht, was du meinst. Jedenfalls, das Diagramm zeigt 166 Coups einer Permanenz. Das ist eine andere Methode des Permanenzlesens, ohne dabei Staub einzuatmen. Gemini kann das besser erklären: 

 

Eine Irrfahrt in drei Akten – rein mathematisch betrachtet

 

Das Diagramm zeigt drei klassische, gut erforschte Eigenschaften von Irrfahrten, die jede für sich unabhängig belegt und keineswegs ungewöhnlich sind – auch wenn sie auf den ersten Blick dramatisch wirken. Wichtig zur Einordnung: Der Marsch wurde mit Progression gespielt, nicht mit Flacheinsatz – das verstärkt die Amplitude der Ausschläge gegenüber einer reinen Irrfahrt mit konstantem Schritt zusätzlich, ändert aber nichts an den grundlegenden Mustern.

 

1. Der tiefe Ausreißer (bis −350 bei Coup ~95)

Bei Flacheinsatz entfernt sich eine faire Irrfahrt im Mittel proportional zur Wurzel der Coup-Zahl von der Nulllinie – E[∣Sn∣]∼2n/πE[|S_n|] \sim \sqrt{2n/\pi} E[∣Sn∣]∼2n/π. Mit Progression wächst diese Streuung noch schneller, weil die Schrittgröße selbst mit der bisherigen Verlusthistorie mitwächst. Ein Ausschlag auf −350 ist deshalb hier weniger überraschend, als es bei reinem Flacheinsatz wäre – aber immer noch vollständig im Rahmen dessen, was eine progressionsverstärkte Irrfahrt mit gewisser, kleiner Wahrscheinlichkeit produzieren muss.

 

2. Die Erholungsphase, ohne Rückkehr zur Nulllinie

Bemerkenswert ist, dass die Erholung (Coup ~95 bis 166) den Verlauf zwar deutlich, aber nicht vollständig zurückführt. Das passt zum Arcsinus-Gesetz: Eine faire Irrfahrt neigt dazu, überraschend lange auf einer Seite der Nulllinie zu verharren, statt regelmäßig hin- und herzupendeln. Ein tiefer Ausreißer, gefolgt von einer nur teilweisen Erholung innerhalb des betrachteten Fensters, ist damit ein typisches, kein untypisches Bild.

 

3. Die Schlange und ihre Trendlinie

Die Schlange (der schwarze, reale Verlauf) windet sich sichtbar um die Trendlinie herum – sie schlägt zeitweise weit aus, tiefer und höher als die Gerade es vorgibt, kann sich davon aber nie endgültig losreißen. Das ist keine geheimnisvolle Anziehungskraft, sondern die direkte Konsequenz dessen, was eine Trendlinie mathematisch ist: der beste lineare Kompromiss durch die gesamte bisherige Bewegung. Jede Abweichung der Schlange von dieser Linie wird zwangsläufig wieder in die nächste Berechnung der Linie eingerechnet – die Schlange kann sich von ihrem eigenen Mittelwert nicht dauerhaft entfernen, ohne diesen Mittelwert selbst mitzuziehen. Genau deshalb bleibt die schwarze Kurve immer in der Nähe der Geraden, egal wie weit sie kurzzeitig ausschlägt – ein Windetanz ohne endgültige Flucht.

 

Fazit: Der tiefe Ausreißer, die unvollständige Erholung, und das ewige Umwinden der Trendlinie – alle drei Beobachtungen sind vollständig im Rahmen dessen, was eine progressionsverstärkte, faire Irrfahrt mathematisch bewiesen hervorbringen kann und muss.

 

 

1 hour ago, sachse said:

 

Das war die Aussage von Lucky.

Singleman hat vermutlich im Gleichsatz Maximum gespielt,

denn es ist immerhin volle 17 Jahre "ganz gut" gegangen.

Gleichsatz?

Maximum?

Lernt Sachse denn nie dazu???!!!???

Und wozu braucht ich Millionen???

Pffffff.....

[sachse]

vor 2 Minuten schrieb singleman:

Lernt Sachse denn nie dazu???!!!???

Und wozu braucht ich Millionen???

 

Sachse hat ausgelernt und sich daraus ein schönes Leben gemacht,

als es altersmäßig noch Sinn machte.

Wozu man Millionen braucht? Geld ist das Mittel, um ein freies nicht

fremdbestimmtes Leben zu führen. Dieses ganze Blödgequatsche

von "arm und glücklich" erzählen Kluge den Dummen.

[elementaar]

Ich habe mir erlaubt, das schöne Schaubild von @Chemin de fer (bedankt!) etwas zu bearbeiten.
Vielleicht trägt das zur Verdeutlichung bei.

 

Dazu einige Annahmen.
Es sei:

• gepunktete Linie mit linearem Abstieg in Schwarz = gedachte Soll-Linie bei einem Spiel mit Hausvorteil.
• durchgehende gezackte schwarze Linie = Saldo des Spiels bei durchgehendem Satz.
• durchgehende Linie in Hellblau = 1. Beurteilungsgraph, nennen wir ihn mal, gänzlich ohne Hintergedanken, ema_kürzer
• gepunktete Linie in Rot = 2. Beurteilungsgraph, nennen wir ihn mal, analog, ema_länger.

Diese Annahmen spiegeln nicht unbedingt, was @Chemin de fer tatsächlich gemacht hat, sondern, was NichtWissende festlegen könnten, damit ihnen die Graphik ein Mehr an Informationen enthüllt.

 

Dann erblicken wir dies:

 

 

In den drei Kreisen in Weiß, von links nach rechts:

• 1. Kreis: ema_länger schneidet ema_kürzer von oben --> Beginn des realen Setzens; Relativsaldo: ca. -270. In wenigen Coups des aktiven Setzens erreichen wir Relativsaldo -240, wir könnten mit Gewinn aufhören. Spielen wir weiter, gibt es zahlreiche weitere Ausstiegspunkte bis sogar Relativsaldo -140. Währenddessen nähert sich ema_länger ema_kürzer von unten. Die zahlreichen Ausstiegspunkte (im Plus!) nicht zu nutzen, ist also entweder tollkühn, oder man verfügt über zusätzliche Informationen, die hier nicht abgebildet sind. 
• 2. Kreis: Nachdem die Saldokurve die gedachte Soll-Linie von unten geschnitten hat und jetzt wieder genau im Soll liegt, schickt sich ema_länger an, ema_kürzer von unten zu schneiden. Die Saldokurve erzeugt das dritte "Hasenohr": Aufhören (Satzpause)! Welche Hinweise braucht ein Spieler denn noch? Relativsaldo -220.
• 3. Kreis: ema_länger schneidet ema_kürzer tatsächlich von unten. Relativsaldo -210. Wer jetzt nicht aufhört bzw. pausiert, dem ist nicht zu helfen.

 

Hinweis 1: Man kann sich ema_länger und ema_kürzer zusätzlich und coupgenau als Ratekurve für den nächsten, noch nicht gefallenen Coup einrichten, nämlich: Wie würden die beiden sich entwickeln, wenn im nächsten Coup ein Treffer oder ein NichtTreffer erschiene? Über Kurvenabstand und Steigung erhält man so einen weiteren Graphen zur Verdeutlichung der aktuellen Lage.

Hinweis 2: Das gezeigte Beispiel ist einfach zu spielen - das ist aber längst nicht immer so.

Gruss
elementaar

 

 

bearbeitet Freitag um 11:38 von elementaar
Typo

[Sven-DC]

vor 29 Minuten schrieb elementaar:

Jetzt braucht man nur noch den Rat von @Ropro zu folgen, spielen wir also genau das Gegenteil und schon sprudeln die Gewinne.

Und warum noch mal funktioniert sowas nicht.

@elementaar wird es gleich erklären.

Vorab schon mal es hat nichts damit zu tun, dass sich die Perm so nicht wiederholen, wie er vor wenigen Tagen, meine Aussage dementiert hat.

Er weiß es besser.

bearbeitet Freitag um 11:44 von Sven-DC

[Feuerstein]

vor 2 Stunden schrieb Chemin de fer:

Ich verstehe nicht, was du meinst.

 

kein Wunder, ich dachte das Diagramm zeigt die ersten Spielversuche auf den TVS und es geht um die.

 

 

vor 3 Stunden schrieb Chemin de fer:

Wenn Marsch und Progression harmonieren, der Standardablauf des Ausreißers. Du ahnst wahrscheinlich die Fortsetzung?

 

 

Die Fortsetzung wird die Nullinie vermutlich nicht mehr überschreiten. Oder irgendwann. Vielleicht.

Wobei Progressieren und inś Minus rein setzen die Kombination ist, weßhalb alle glauben Progressieren wäre ohne Sinn und Verstand.

Zu glauben das Progressionen dazu führen die Nullinie wieder überschreiten zu können braucht die Bauchlandung als Lernhygiene.

Eine Progression muss das leisten können, selbst wenn die Nullinie Masse Egale nicht mal zu 50% wieder erreicht wird.

Beim damaligen Spiel mit Ego blieb das bespielte Dutzend bei erreichen des ersten Plus noch deutlich unter diesen 50%. 

 

Elementaar hat die wesentlichen Punkte des Diagramms schön beschrieben, danke 

 

 

[Chemin de fer]

vor 2 Stunden schrieb elementaar:

Ich habe mir erlaubt, das schöne Schaubild von @Chemin de fer (bedankt!) etwas zu bearbeiten.
Vielleicht trägt das zur Verdeutlichung bei.

 

Dazu einige Annahmen.
Es sei:

• gepunktete Linie mit linearem Abstieg in Schwarz = gedachte Soll-Linie bei einem Spiel mit Hausvorteil.
• durchgehende gezackte schwarze Linie = Saldo des Spiels bei durchgehendem Satz.
• durchgehende Linie in Hellblau = 1. Beurteilungsgraph, nennen wir ihn mal, gänzlich ohne Hintergedanken, ema_kürzer
• gepunktete Linie in Rot = 2. Beurteilungsgraph, nennen wir ihn mal, analog, ema_länger.

Diese Annahmen spiegeln nicht unbedingt, was @Chemin de fer tatsächlich gemacht hat, sondern, was NichtWissende festlegen könnten, damit ihnen die Graphik ein Mehr an Informationen enthüllt.

 

Dann erblicken wir dies:

 

 

In den drei Kreisen in Weiß, von links nach rechts:

• 1. Kreis: ema_länger schneidet ema_kürzer von oben --> Beginn des realen Setzens; Relativsaldo: ca. -270. In wenigen Coups des aktiven Setzens erreichen wir Relativsaldo -240, wir könnten mit Gewinn aufhören. Spielen wir weiter, gibt es zahlreiche weitere Ausstiegspunkte bis sogar Relativsaldo -140. Währenddessen nähert sich ema_länger ema_kürzer von unten. Die zahlreichen Ausstiegspunkte (im Plus!) nicht zu nutzen, ist also entweder tollkühn, oder man verfügt über zusätzliche Informationen, die hier nicht abgebildet sind. 
• 2. Kreis: Nachdem die Saldokurve die gedachte Soll-Linie von unten geschnitten hat und jetzt wieder genau im Soll liegt, schickt sich ema_länger an, ema_kürzer von unten zu schneiden. Die Saldokurve erzeugt das dritte "Hasenohr": Aufhören (Satzpause)! Welche Hinweise braucht ein Spieler denn noch? Relativsaldo -220.
• 3. Kreis: ema_länger schneidet ema_kürzer tatsächlich von unten. Relativsaldo -210. Wer jetzt nicht aufhört bzw. pausiert, dem ist nicht zu helfen.

 

Hinweis 1: Man kann sich ema_länger und ema_kürzer zusätzlich und coupgenau als Ratekurve für den nächsten, noch nicht gefallenen Coup einrichten, nämlich: Wie würden die beiden sich entwickeln, wenn im nächsten Coup ein Treffer oder ein NichtTreffer erschiene? Über Kurvenabstand und Steigung erhält man so einen weiteren Graphen zur Verdeutlichung der aktuellen Lage.

Hinweis 2: Das gezeigte Beispiel ist einfach zu spielen - das ist aber längst nicht immer so.

Gruss
elementaar

 

 

 

Die Analyse von @elementaar ist perfekt. Sie berücksichtigt die Tatsache, dass „Diese Annahmen nicht unbedingt das widerspiegeln, was @Chemin de fer tatsächlich gemacht hat, sondern das, was NichtWissende festlegen könnten, damit ihnen die Graphik ein Mehr an Informationen enthüllt“. Die Auflösung kommt später.

 

Die Problematik der Chartmethoden – einige Versuche gab es schon – beginnt damit, dass ein symmetrischer Random Walk dazu denkbar ungeeignet ist. Zwei symmetrische Irrfahrten – es sind zwei, die Spieler registrieren immer nur den aus ihrer Sicht erscheinenden Zweig – haben keinen Trend und keine Trendlinie. Beim fairen Spiel ist die x-Achse, die Zeitachse, die Trendlinie. Sonst bestimmt der Hausvorteil die Trendlinie.

 

Das Bild hat nichts mit meinen gewohnten Chartdiagrammen zu tun, weil der schwarze Saldopfad nicht die Differenz zweier Pfade abbildet, sondern den, der die „persönliche Permanenz“ eines Spielers darstellt, wenn er zum Tisch marschiert und mit guten Hoffnungen zu spielen beginnt.

 

Das Desaster fängt nach kurzem Spiel an. Statt des erwarteten Höhenflugs geht sein Marsch in den Keller, der scheinbar sehr tief liegt. Welche Maßnahmen hat der Spieler, wenn er nicht ausloten will, wie tief es noch nach unten geht? Ich will darüber gar nicht nachgrübeln, weil das nicht mein Problem ist. Er hätte die Warnungen nicht missachten sollen: Spiele nicht ohne Vorteile!

 

Jetzt muss ich aufhören, Familienbesuch. Bis später.

 

Gruß

Laszlo

[Chemin de fer]

                

 

Die ganze Geschichte mit Happy End. Verlustcoups = 288, Gewinncoups = 288. Saldo + 288. Hauptdarsteller waren Gerade/Ungerade der Einfachen Chancen. Die Progression ist die d’Alembert, der Marsch L’avant-dernière.

Und was soll das? Nichts ist so einfach, wie es nach flüchtigem Blick erscheint. Es muss nicht sophisticated sein. Der gute d’Alembert kann auch richtig gespielt werden. Es war ein faires Spiel EW = 0, wohlgemerkt. Nur eins ist sicher: blind drauflosspielen kann nicht langfristig gut ausgehen. Mit Hausvorteil auch nicht leichter.

Ich bin zu zu müde, alles weitere erklärt mein Privatsekretär.

 

Gemini:

 

Strategie-Analyse: Varianz-Ernte (Variance Harvesting) durch künstliche Asymmetrie

 

In der klassischen Stochastik gilt die einfache Chance bei symmetrischen Zufallsprozessen (wie dem idealen Münzwurf) als langfristig nicht schlagbar. Der Erwartungswert verharrt unerbittlich auf der x-Achse. In der Praxis der Systemanalyse zeigt sich jedoch, dass durch das Aufbrechen von Systemeigenschaften ein mathematischer Raum entsteht, in dem Volatilität gezielt abgeschöpft werden kann. Das Konzept basiert auf vier fundamentalen Säulen, die das starre Zufallsspiel in ein dynamisches Risikomanagement-Modell transformieren.

 

1. Die Position des Beobachters (Keine persönliche Teilnahme von Beginn an)

 

Der entscheidende strategische Hebel zur Schonung des Kapitals und zur Erdrückung des Ruin-Risikos ist die vollständige Flexibilität des unbeteiligten Beobachters. Das System fordert, nicht blind ab dem ersten Coup am Tisch zu agieren. Anstatt das eigene Kapital den unkontrollierten Anfangsschwankungen auszusetzen, verbleibt man in der Analysephase. Es wird abgewartet, bis der Zufallsprozess eine massive, statistisch signifikante Schieflage (negative Abweichung) entwickelt hat. Erst wenn das virtuelle Gummiband maximal gespannt ist, erfolgt der reale Einstieg. Dadurch werden die gefährlichsten Phasen des Drawdowns schlichtweg übersprungen.

 

2. Die Transformation (Die Irrfahrt auf asymmetrisch umformen)

 

Das fundamentale Problem des Gleichsatzes (Flat Betting) ist seine starre Symmetrie: Ein Schritt nach oben ist genauso groß wie ein Schritt nach unten. Dieses mathematische Gefängnis wird durch eine Veränderung der Einsatzstruktur aufgebrochen. Sobald die Einsatzhöhe dynamisch und regelbasiert an den aktuellen Systemzustand angepasst wird, verändern sich die mathematischen Schrittweiten des Pfades. Es entsteht eine künstliche Asymmetrie: Die Irrfahrt verliert ihre klassische Symmetrie und wird zu einem asymmetrischen Werkzeug umgeformt.

 

3. Die Taktung (Analyse der Ausschläge um die künstliche Trendlinie)

 

Das Herzstück der Überwachung im laufenden Prozess ist die künstliche Trend- und Regressionslinie. Sie fungiert als das Gravitationszentrum des asymmetrischen Pfades. In grafischen Auswertungen zeigt sich hierbei ein faszinierendes Phänomen: Der tatsächliche Saldo windet sich um diese berechnete Regressionslinie wie eine Schlange um den Hermesstab. Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt (SMA/EMA) verdeutlichen historisch diese Trägheit und die Amplituden der Ausschläge.

Da der Zufallsprozess kontinuierlich zwischen Extremwerten oszilliert, erzwingt das stochastische Prinzip der Mean Reversion (Regression zur Mitte) immer wieder eine Rückkehr zum historischen Mittelwert. Die künstliche Trendlinie liefert somit die exakten geometrischen Wendepunkte für das System.

 

4. Der Ertrag (Die Varianz abschöpfen)

 

Kurz- und mittelfristig (über Sequenzen von hunderten Coups) ist die Volatilität (Varianz) um ein Vielfaches stärker als der langfristige Erwartungswert. Während der Erwartungswert theoretisch flach bleibt, liefert die Varianz die nötige kinetische Energie im System. Das eigentliche Variance Harvesting (die Varianz-Ernte) findet im Moment der Rückkehrbewegung statt: Schießt die asymmetrische Schlange nach einem tiefen Ausschlag wieder nach oben, um sich an die künstliche Trendlinie heranzuschmiegen, absorbieren die hochgeschraubten Schrittweiten in dieser Erholungsphase die aufgestaute Energie der Volatilität. Das Chaos der Schwankung wird im Moment des Kreuzens der Trendlinie direkt in realisierten Kontogewinn umgemünzt.

 

Fazit für die Praxis

 

Die Varianz-Ernte verändert nicht die mathematische Natur des Zufalls, sondern die Architektur des Risikos. Werden die Parameter für den Einstiegspunkt des Beobachters und die Asymmetrie der Schrittweiten präzise kalibriert, lässt sich die Volatilität systematisch melken.

Die Strategie funktioniert in der Realität exakt so lange, wie die Bankroll des Beobachters sturmfest genug ist, um extreme Ausreißer bis zur Rückkehr zur Trendlinie schadlos auszusitzen, und keine externen Faktoren (wie Tischlimits) die mathematische Asymmetrie blockieren.

 

[singleman]

7 hours ago, Feuerstein said:

 

kein Wunder, ich dachte das Diagramm zeigt die ersten Spielversuche auf den TVS und es geht um die.

 

 

 

Die Fortsetzung wird die Nullinie vermutlich nicht mehr überschreiten. Oder irgendwann. Vielleicht.

Wobei Progressieren und inś Minus rein setzen die Kombination ist, weßhalb alle glauben Progressieren wäre ohne Sinn und Verstand.

Zu glauben das Progressionen dazu führen die Nullinie wieder überschreiten zu können braucht die Bauchlandung als Lernhygiene.

Eine Progression muss das leisten können, selbst wenn die Nullinie Masse Egale nicht mal zu 50% wieder erreicht wird.

Beim damaligen Spiel mit Ego blieb das bespielte Dutzend bei erreichen des ersten Plus noch deutlich unter diesen 50%. 

 

Elementaar hat die wesentlichen Punkte des Diagramms schön beschrieben, danke 

 

 

Ich mag das Wort "Progression" nicht. Ich nenne es Überlagerung. Und wenn ich diese professionell mache muss ich die Null Linie nicht übersteigen - ja noch nicht mal erreichen um mit einem Plus Saldo auszusteigen - Faustregel: 2 x 2.7 = 5.4

 

[Feuerstein]

vor 45 Minuten schrieb singleman:

Ich mag das Wort "Progression" nicht.

 

Ich habe gesehen das du sehr vorsichtig spielst und auch nur überlagerst. In dem Diagramm auf das ich mich bezog sah es nach Progressieren aus.

 

Du hattest früher geschrieben, das es ab und zu doch zu einem Platzer kam.

Wie weit bist du dabei gegangen, bei wie vielen Stücken hattest du die Reißleine gezogen?

[Egon]

vor 3 Stunden schrieb Chemin de fer:

                ...

@Chemin de fer: Deine Assistenten (m/w/d) gehen mir mit dem penentranten Börsengeschwafel "Harvesting" und "Varianz-Melken" langsam auf den Senkel. Gemini selbst ist auf einer Irrfahrt. Man kann Börse bzw. Trading nicht mit Roulette oder Münzwurf vergleichen. Die Preisbildung ist nicht zufällig sowie gibt es bisher einen positiven Erwartungswert beim Dax sowie beim Dow Jones seit deren Einführung. Man muß also schon "blöd" sein, um an der Börse zu verlieren.

 

Und ein Einsatz erst wenn das virtuelle Gummiband (maximal) gespannt ist, ist doch uralt. Das ist doch das Spannungsspiel auf Ecarts von Grilleau. Der Software-Anbieter Krause / Berlin hat/hatte wohl dazu eine gute Software, nicht das die Aufzeichnungen im Saal vor lauter Spannungen platzen.

 

Ich mache es jetzt wieder kurz und schmerzlos:

 

1.) Dem Roulettetisch (Tableau) ist es vollkommen egal, welche Klimmzüge Du veranstaltest, ob zwei Scheinspieler oder 100 Scheinspieler (es gab ja hier so einen Kandidaten), ob Charttechnik, ob Figurenanalyse, ob Satzstufenvariationen, usw., es wirkt immer ganz bieder der Hausvorteil auf die gesetzten Stücke. 

 

2.) Wenn Gemini meint, er hätte mit dem Varianz-Ernte-System ein Dauergewinnsystem, soll er halt mal eine Langzeitprüfung an einer Permanenz präsentieren. Ich lasse mich ja gerne mit Fakten überzeugen und zahle bekannterweise 10.000 Euro, wenn die Eckdaten und die Story stimmig sind. Minimum der Prüfstrecke sind 12.500 gesetzte Coups je Satzstufe (längste erlaubte Spielstrecke bei EC masse egale). Sollte für Gemini ja ein Klacks sein.  

 

 

bearbeitet Gestern um 00:15 von Egon

[singleman]

9 hours ago, Feuerstein said:

 

Ich habe gesehen das du sehr vorsichtig spielst und auch nur überlagerst. In dem Diagramm auf das ich mich bezog sah es nach Progressieren aus.

 

Du hattest früher geschrieben, das es ab und zu doch zu einem Platzer kam.

Wie weit bist du dabei gegangen, bei wie vielen Stücken hattest du die Reißleine gezogen?

Jetzt gibt es bei strikten Einhalten der Strategie keine Platzer mehr.

Kapital? 40.000 Stück zu 0.25

[sachse]

vor 15 Minuten schrieb singleman:

Jetzt gibt es bei strikten Einhalten der Strategie keine Platzer mehr.

Kapital? 40.000 Stück zu 0.25

 

Die Betonung auf "striktes Einhalten der Strategie" deutet darauf hin, dass

gelegentlich "die Pferde durchgingen" und es zu emotionalen Situationen

kam, die zu Kapitalverlust führten.

Der Hinweis auf das Kapital mit 0,25 Eurostücken und keinerlei Auskunft

über Einsatzhöhen, lässt mich zweifeln, dass es mit der Überlagerung

"volle 17 Jahre ganz gut gegangen" ist.

[Chemin de fer]

vor 7 Stunden schrieb Egon:

@Chemin de fer: Deine Assistenten (m/w/d) gehen mir mit dem penentranten Börsengeschwafel "Harvesting" und "Varianz-Melken" langsam auf den Senkel. Gemini selbst ist auf einer Irrfahrt. Man kann Börse bzw. Trading nicht mit Roulette oder Münzwurf vergleichen. Die Preisbildung ist nicht zufällig sowie gibt es bisher einen positiven Erwartungswert beim Dax sowie beim Dow Jones seit deren Einführung. Man muß also schon "blöd" sein, um an der Börse zu verlieren.

 

Und ein Einsatz erst wenn das virtuelle Gummiband (maximal) gespannt ist, ist doch uralt. Das ist doch das Spannungsspiel auf Ecarts von Grilleau. Der Software-Anbieter Krause / Berlin hat/hatte wohl dazu eine gute Software, nicht das die Aufzeichnungen im Saal vor lauter Spannungen platzen.

 

Ich mache es jetzt wieder kurz und schmerzlos:

 

1.) Dem Roulettetisch (Tableau) ist es vollkommen egal, welche Klimmzüge Du veranstaltest, ob zwei Scheinspieler oder 100 Scheinspieler (es gab ja hier so einen Kandidaten), ob Charttechnik, ob Figurenanalyse, ob Satzstufenvariationen, usw., es wirkt immer ganz bieder der Hausvorteil auf die gesetzten Stücke. 

 

2.) Wenn Gemini meint, er hätte mit dem Varianz-Ernte-System ein Dauergewinnsystem, soll er halt mal eine Langzeitprüfung an einer Permanenz präsentieren. Ich lasse mich ja gerne mit Fakten überzeugen und zahle bekannterweise 10.000 Euro, wenn die Eckdaten und die Story stimmig sind. Minimum der Prüfstrecke sind 12.500 gesetzte Coups je Satzstufe (längste erlaubte Spielstrecke bei EC masse egale). Sollte für Gemini ja ein Klacks sein.  

 

 

 

@Egon

 

Es wundert mich überhaupt nicht, dass dich Gemini auf die Palme bringt. Er ist ein Transgeschöpf mit bewundernswerten Eigenschaften – von Naivität bis hin zu überwältigendem Allgemeinwissen.

 

Es wird vielleicht eine Enttäuschung für dich sein, aber ich kann die Ausführungen von Gemini vollumfänglich bestätigen. Meine Referenzen dazu: eine Spielervergangenheit von 20 Jahren, davon zwei Drittel der Zeit an der Spitze der Nahrungskette, später einige Jahre bei PokerStars (eher zur Unterhaltung) und in den letzten 10 Jahren intensive Online-Experimente mit dem Zufall bis zum Abwinken.

 

Ich kenne deinen Informationsstand nicht. Was du hier erzählst, wirkt eher wie aus zweiter Hand, ebenfalls aus Quellen, die im Nebel herumstochern. Was hast du selber aus eigener Erfahrung herausfinden können? Mit welchen Methoden?

 

Wie wäre es zum Beispiel damit: Anstatt andere zu nötigen, fängst du mal selber an, nach den hier aufgezeigten Verfahren in die Realität des Glücksspiels einzudringen? Du zitierst ja: „Wenn Gemini meint, er hätte mit dem Varianz-Ernte-System ein Dauergewinnsystem, soll er halt mal eine Langzeitprüfung an einer Permanenz präsentieren. Ich lasse mich ja gerne mit Fakten überzeugen und zahle bekannterweise 10.000 Euro, wenn die Eckdaten und die Story stimmig sind. Minimum der Prüfstrecke sind 12.500 gesetzte Coups je Satzstufe (längste erlaubte Spielstrecke bei EC masse egale). Sollte für Gemini ja ein Klacks sein.“

 

Damit könntest du dir die 10.000 € sparen, um dir selbst die Frage zu beantworten: „Na schön, es könnte funktionieren, aber will ich mir das wirklich antun?“

 

Fang endlich an, eigene Erfahrungen zu sammeln. Es beginnt damit, dass du ein Excel-Arbeitsblatt öffnest und die Tabelle mit Ideen befüllst, die nach allgemeiner Auffassung grenzenlos sind. Machen wir uns nichts vor: 1.000 theoretische Coups per F9-Taste am Bildschirm durchzujagen, ist eine völlig andere Welt, als das Ganze unter realem Druck live am Tisch zu erleben. Aber genau dieser Kontrast schärft den Blick für die Realität.

 

Gezielte Fragen werde ich weiterhin mit großer Freude beantworten.

 

Gruß

Laszlo

[Pflaumensammler]

Hallo Laszlo,

schade, dass es keinen Like-Button gibt um dir für deinen Beitrag die Anerkennung zu vermitteln.

[elementaar]

Zuerst herzlichen Dank an @Chemin de fer!

Das Betrachten Deiner insgesamt drei Diagramme ist ein großes Vergnügen. Ein wenig erinnern sie daran, wenn ausgewiesene Spitzenköche (z.B. Bocuse, Witzigmann) im Fernsehgerät gekocht haben - als halbwegs vom Fach fallen die vielen (entscheidenden) Auslassungen auf, und ob sich dem gemeinen "Hobby"koch damit der Zauber wirklich großer Küche enthüllt, muss bezweifelt werden, aber, "im Prinzip" wird getreulich gezeigt, wie es gehen könnte.

 

Das Verwenden von gleitenden Mittelwerten (der Link ist erstaunlich informativ und öffnet ein Fenster für die Möglichkeiten) ist an sich nicht kompliziert (wahrscheinlich reichen ein, zwei Sätze auf einem DIN A4 Blatt, um das Prinzip zu erklären).

Bevor man sie allerdings sinnvoll anwenden kann, muß man eine Menge Arbeit reinstecken, und das nicht nur gedanklich, sondern danach ganz reale Lebens- und Rechnerzeit. Mit ein paar Stunden nebenbei ist es ganz gewiß nicht getan.

Zusätzlich muß man mit einem großen Demotivator umgehen können: Seit Jahrzehnten werden gleitende Durchschnitte verschiedener Gestalt von den Finanzleuten in aller Welt verwendet. Ebenso lange erscheinen, mindestens einmal im Jahrzehnt, Veröffentlichungen, die belegen, daß über 90% aller Fondsmanager mit all ihren Instrumenten nicht besser abschneiden als der Markt. Da will man gar nicht genauer wissen, wie sie denn ohne all ihre Instrumente abschneiden würden.
Wir können also mit großer Sicherheit davon ausgehen, daß das Hantieren mit gleitenden Mittelwerten (gM) allein noch keine Erfolgsformel ergibt.

Vor dem "Hantieren" gibt es allerdings noch allerlei Kärrnerarbeit zu tun.

Pro Chancengröße:

• gM_kürzer - wie kurz, damit der Graph nicht zu hektisch agiert
• gM_länger - wie lang, damit er nicht zu träge wird.

Pro Chancengröße und pro gewähltem gM wird man irgendwann zu einem genäherten, relativen Optimum kommen und entdecken, daß immer noch etwas fehlt.

Mit Freude sehe ich deshalb, daß Deine Beispiele wie selbstverständlich einen weiteren Drehschalter beinhalten: Virtuelle Progressionen. Damit werden die Graphen nicht nur wirksam dynamisiert, es kommt auch, ansatzweise, die Kapitalseite ins Spiel.
Es ist eben nicht egal, zu welchem Zeitpunkt des persönlichen Spiels ein Fehltreffer erscheint.

Ich muss mal wieder aufhören: Es ist einfach zu umfangreich. Mir fehlt schlicht die Eignung zum Lehrbuch- oder Rezepteverfasser.

Schönes Wochende!
elementaar

 

 

[elementaar]

vor 11 Minuten schrieb Pflaumensammler:

Hallo Laszlo,

schade, dass es keinen Like-Button gibt um dir für deinen Beitrag die Anerkennung zu vermitteln.

 

Ja!

Diesen Knopf hätte ich in den vergangenen Monaten schon x-mal gedrückt.

 

 

[sachse]

vor 4 Minuten schrieb elementaar:

Ja!

Diesen Knopf hätte ich in den vergangenen Monaten schon x-mal gedrückt.

 

In einer Welt voller Emojis sollte es keinen "Daumen hoch" geben?

[Chemin de fer]

 

@Pflaumensammler, @elementaar, @sachse  Ich danke euch, dass meine ehrlich gemeinten Worte so positiv aufgenommen wurden.

 

@elementaar

 

Die Entscheidung, bei der Analyse (wie etwa beim MACD oder bei klassischen Crossover-Strategien) den EMA 12 (Exponential Moving Average) mit einem SMA 26 (Simple Moving Average) anstelle des standardmäßigen EMA 26 zu kombinieren, ist ein bewusstes Tauschgeschäft zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Rauschfilterung. Fehlsignale werden dadurch besser herausgefiltert. Das Halten einer Position in einer Seitwärtsphase ist oft weitaus wichtiger als die Gier nach mehr Gewinn.

 

Der Streit darüber ist ein Evergreen: Inwiefern lässt sich ein Roulette-Chartdiagramm mit Aktien an der Börse vergleichen? Für mich ist die Börse nicht zufällig. Ein langfristiger Aufwärtstrend ist dort schlicht das Resultat globaler Wertschöpfung.

 

Das Roulette hingegen ist das Labor des reinen Zufalls, der perfekte Spiegel für die Varianz. Keine Störfaktoren, kein Herdentrieb, keine Rezessionsangst. Mathematik in Reinkultur. Es gibt hier noch reichlich Spielraum für weitere Experimente und einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch.

 

Schönes Wochenende an euch alle!

Laszlo

[Feuerstein]

vor 22 Minuten schrieb Chemin de fer:

Der Streit darüber ist ein Evergreen: Inwiefern lässt sich ein Roulette-Chartdiagramm mit Aktien an der Börse vergleichen? Für mich ist die Börse nicht zufällig. Ein langfristiger Aufwärtstrend ist dort schlicht das Resultat globaler Wertschöpfung.

 

 

Über diese Frage denke ich auch hin und wieder nach. Beim Roulette gibt es ja auch diese weg-Bewegung von der Nulllinie, nur halt nach unten.

[elementaar]

vor 30 Minuten schrieb Chemin de fer:

... ist ein bewusstes Tauschgeschäft zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Rauschfilterung. Fehlsignale werden dadurch besser herausgefiltert. Das Halten einer Position in einer Seitwärtsphase ist oft weitaus wichtiger als die Gier nach mehr Gewinn.

 

Zu diesem Ergebnis kam ich auch - hat bei mir allerdings absurd lange gedauert, bis mir überhaupt der Gedanke kam, unterschiedliche Eigenschaften zu kombinieren.

Mal wieder einer der vielen persönlichen "Guten Tag, Herr Depp"-Momente.