Kiesel
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Wahrscheinlichkeit, Erwartungswert, Standardabweichung
topic antwortete auf Kiesel's Optimierer in: Statistik, Abkürzungen, Phänomene, Mathematik
Dank für die Auskünfte! Kiesel -
Wahrscheinlichkeit, Erwartungswert, Standardabweichung
topic antwortete auf Kiesel's Optimierer in: Statistik, Abkürzungen, Phänomene, Mathematik
Die Stücke über der normalen Erwartung? Damit wäre 3 Sigma bei 2192 Stck.? Sehe ich das richtig? Kiesel -
Wahrscheinlichkeit, Erwartungswert, Standardabweichung
topic antwortete auf Kiesel's Optimierer in: Statistik, Abkürzungen, Phänomene, Mathematik
RESERVE! (Habe die Zahl nur noch grob im Kopf gehabt.) Was sind schon 1,3 Stck. in der Unendlichkeit des Alls? Kiesel -
Wahrscheinlichkeit, Erwartungswert, Standardabweichung
topic antwortete auf Kiesel's Optimierer in: Statistik, Abkürzungen, Phänomene, Mathematik
Hallo Christian. wenn ich nach Deinen Angaben rechne, komme ich auf 86. Erwartung wäre - 860 Wenn ich also nach den 31144 Coups mit einem Stück ein Plus von 86 habe, bin ich genau bei 3 Sigma. Deine 3048 verstehe ich also nicht. Denkfehler bei mir? Kiesel -
Wahrscheinlichkeit, Erwartungswert, Standardabweichung
topic antwortete auf Kiesel's Optimierer in: Statistik, Abkürzungen, Phänomene, Mathematik
Hallo an die Experten, bei einer Zahl habe ich einen Umsatz von 31144 Stck. und 2984 Plus bei zwei Zahlen Umsatz 62288 und 1963 Plus bei 3 Zahlen Umsatz 93432 und 2076 Plus. Wie stellt sich das jetzt hinsichtlich der 3 Sigma dar? Dank! Kiesel -
Wie wäre es mit dem Sachsen? Der hat doch einen dicken BMW! Kiesel
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Ernsthafterweise würde ich mir immer SCHWARZ wünschen! OHNE WENN UND ABER!!!! Kiesel
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Hallo Webzocker, der Beitrag ist nicht von mir! Habe nur kopiert Das Problem löst doch Nosti zwischen zwei KZB. (als Banater Bauer mit dem höchsten IQ und der größten Profilierungssucht) Ist eine seiner leichtesten Übungen! Kiesel
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Hier mal einen Artikel von Basieux zu Dr. Hu Bitte die letzten zwei Sätze beachten: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Zuerst ein paar Präzisierungen. Dr. Hu hat nicht (zu beweisende) Behauptungen bzw. Hypothesen aufgestellt, sondern ist zuerst von der Tatsache ausgegangen, dass die EC-Kombinationen nicht gleichverteilt sind. Jeder kann z.B. sehen, dass es mehr ungerade rote Nummern gibt (10) als ungerade schwarze (8) - und dass diese Anzahlen noch verschieden sind von der Anzahl der meisten anderen Kombinationen wie Gerade/Manque oder Rot/Passe (9). Daraus hat Hu dann die richtige Schlussfolgerung abgeleitet, dass die Auszahlungsverteilung bei diesen EC-Kombinationen nicht gleich sind - speziell, dass bei einigen die Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden größer ist (er belegt das auch rechnerisch mit den 4 Grundrechenarten, für jeden nachvollziehbar - also auch für einige Mitglieder dieses Forums). Wenn aber die Auszahlungsverteilung für verschiedene EC-Kombinationen verschieden sind, obwohl die Wahrscheinlichkeiten der individuellen EC gleich sind und obwohl die mathematische Erwartung für alle EC-Kombinationen den gleichen (negativen) Wert haben, dann hat man spieltheoretisch ein anderes Spiel vorliegen als ein symmetrisches, bei dem also alle EC-Kombinationen gleich wahrscheinlich sind. Daraus schloss Hu (richtig) weiter, dass es in bestimmten Situationen strategisch günstiger ist, diese vor jenen EC-Kombinationen vorzuziehen (z.B. diejenigen mit der größten Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden), weil das die Gesamtfluktuation des Spielkapitals beeinflusst - und somit die "Überlebenswahrscheinlichkeit". In einem weiteren Schritt folgert Hu (ebenfalls richtig): Wenn es aufgrund von EC-Kombinations-Unsymmetrien Differenzen hinsichtlich der strategischen Möglichkeiten gibt (und die gibt es ja), dann muss es auch zwingend Strategien geben, die relativ vorteilhaft für den Spieler (und entsprechend nachteilig für das Casino) sind. Und er baut auch eine Brücke von der EC-Kombinations-Unsymmetrie zur Unsymmetrie der Verteilungen der verschiedenen EC-Kombinationen im Kessel. (Vorsicht hier: Er geht nicht von der gegebenen Verteilungs-Unsymmetrie im Kessel aus, wie wir das alle schon einmal überlegt haben.) Zwischenbemerkung: Hu zeigt auch Folgendes: Damit alle EC-Kombinationen - auch im Kessel - symmetrisch und damit ihre jeweiligen Wahrscheinlichkeiten gleich sind, bedarf es eines Roulette mit 48 Nummern (plus Zéro, wodurch das perfekt symmetrische klassische Roulette erst mit 49 Nummern, wie im Lotto, realisiert würde; bei Kesseln mit 0 und 00 wären es dann natürlich 50 Nummern). Bisher hat Hu nur Tatsachen und zwingende logische Schlüsse dargelegt. Dann sagt er sinngemäß: Ausgehend von dieser Sachlage kann für das klassische Roulette eine optimale Strategie konstruiert werden. (Das ist ja logisch und selbstverständlich: Wenn es Auszahlungsunterschiede aufgrund von EC-Kombinations-Unsymmetrien gibt, wenn also nicht alle Strategien das Gleiche bewirken (außer die gleiche mathematische Erwartung - aber das ist ja nur eine Kennzahl einer Strategie, wenn auch die wichtigste), dann muss es ja Strategien geben, die hinsichtlich gewisser sekundärer Eigenschaften günstiger sind als andere. Genau das ist die Schlussfolgerung von Hu. Er hat also ein konkretes Problem gestellt und gezeigt, dass es für dieses Problem eine Lösung geben muss. Bisher dürfte keiner das Problem gelöst haben (ist ja nicht weiter schlimm: Der letzte Fermat'sche Satz war über 350 Jahre lang unbewiesen; die Riemann'sche Vermutung ist es immer noch, und auch die Poincaré'sche / Poincaré hat übrigens tolle Aussagen zum Roulette gemacht). Hu ist an der Lösung sehr interessiert - aber nur aus der theoretischen Statistik heraus. Er gibt Anregungen, wo man bei einem "Kochrezept", d.h. bei einer praktischen Lösung ansetzen kann. Für Praktiker, die daraus Dauergewinne realisieren wollen, ist das alles ungeeignet - da die mathematische Erwartung für alle Strategien im klassischen Roulette gleich negativ bleibt. Und doch gibt es, so glaube ich, eine gemeinsame Brücke zwischen den folgenden drei ungelösten Problemkomplexen des klassischen Roulette, die da lauten: # längste erlaubte Spielstrecken # Zufälligkeitsgrade kontra Wahrscheinlichkeiten (Pincus/Kalman) # EC-Kombinationsverteilungen Die mathematisch-wissenschaftliche Erforschung dieser Komplexe würde einige Uni-Institute über Jahre hinaus beschäftigen. Aber vielleicht schaffen es ein paar Forumsmitglieder im Handumdrehen. MfG P. Basieux xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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SINN??? Egal, Hauptsache System. Danach hat doch bis jetzt noch keiner gefragt. Kiesel
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Genau, ist nur eine Frage der Annonce. Ich schlage ROT 1/1 vor Kiesel
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Der beste Roulettespieler den Ihr kennt.
topic antwortete auf Kiesel's dycom in: Roulette Strategien
Ist wie mit Nosti: Wenn Du lang genug behauptest, ein "toller Hirsch" zu sein, glaubt es irgendwann mal jemand. Nur laut trommeln und Leute mit anderer Meinung möglichst niedermachen. Durch primitive Äußerungen oder durch versuchte Zensur. Wie in der Heimat gelernt? Kiesel -
Der beste Roulettespieler den Ihr kennt.
topic antwortete auf Kiesel's dycom in: Roulette Strategien
Thema Basieux: Er hat nie mit eigenem Geld gespielt. Zumindest in den letzten 20 Jahren. "Projekte" und "Schulungen" und Bücher haben ihm mehr (und sicher) Geld gebracht. Kiesel -
Jugend forscht — Transparenz rund um Roulette
topic antwortete auf Kiesel's nostradamus1500 in: Physikalische Lösungsansätze
Der Sachse, hat das sicher unter Kontrolle und wird bald darüber berichten. Zum Nosti "System": In Teilen entspricht es der Sequenz-Ballistik. Also nicht unbedingt eine Neuigkeit. Nur für Nosti. Kiesel -
Hallo, Du bist ein typischer Fall für den Sachsen. Er kann Dir alle gewünschten Info´s geben und er hat eventuell auch Interesse an Melbourne. Schreib ihn mal kurz an oder vielleicht liest er es jetzt hier. Kiesel
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Jugend forscht — Transparenz rund um Roulette
topic antwortete auf Kiesel's nostradamus1500 in: Physikalische Lösungsansätze
Hallo Thüringer, wenn nichts Positives bei rumkommt, wozu soll ich dann irgendwelche Tabellen mit Schmarrn füllen. Auf Geschenke bin ich auch nicht scharf. (ausgenommen von meinem Weinlieferanten) Tut mir leid, dass Du Dir einen anderen Mitspieler suchen musst. Kiesel -
Jugend forscht — Transparenz rund um Roulette
topic antwortete auf Kiesel's nostradamus1500 in: Physikalische Lösungsansätze
Hallo Taktiker, das war nur eine rein rhetorische Frage. Warum allerdings Scoubis Bemühungen verzweifelt sind, kann ich nicht nachvollziehen. Das Spiel geht. Hat nur hier nicht wirklich wen interessiert. Kiesel -
zu 1. die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0% 2.1 sollte er was finden, liegt ein Programmierfehler vor alle anderen Möglichkeiten sind nicht von Relevanz, da keiner spielt. Kiesel
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Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die Annahme ging von einem "unehrlichen Programmierer" aus. Also: 1. wenn er richtig programmiert, wird er nicht spielen wollen 2. wenn er falsch programmiert und spielt, hat er Pech und Du Glück. Kiesel
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Die Wahrscheinlichkeit, das so etwas passiert, liegt bei 0%. Ausgenommen natürlich, er hat einen Programmierfehler gemacht. Und in diesem Fall hat Du ganz viel Glück. Kiesel
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scheinbar? macht keinen Sinn. Kiesel P.S.: als logische Alternative schlage ich "anscheinend" vor. und, Tipp, "Mistviech" ist für "Wiebayerntuer" nicht richtig, versuch es doch mal mit "Wadlbeißer"
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Buch "Optimale Kurzfriststrategien im klassischen Roulette"
topic antwortete auf Kiesel's Webzocker in: Einsteiger Forum
Knapp daneben. Der Initiator der "Projekte". Kiesel -
Buch "Optimale Kurzfriststrategien im klassischen Roulette"
topic antwortete auf Kiesel's Webzocker in: Einsteiger Forum
In der Vergangenheit schon. Jetzt? Keine Ahnung. Das System: An einem "Projekt" (kein Systemverkauf!) beteiligen und viel Geld zahlen. Konntest Du aber auch ein wenig später in einem Buch verwurstet wiederfinden. Da hat es dann aber nur das Buch gekostet. Bei dem Spiel/System gab es übrigens einen Gewinner! Rate mal, wer das war. Kiesel -
Buch "Optimale Kurzfriststrategien im klassischen Roulette"
topic antwortete auf Kiesel's Webzocker in: Einsteiger Forum
Jetzt habe ich es schnell selbst gemacht: Pierre Basieux's Abhandlungen über Den Abbruch von Ordnungen [aus dem offenen Forum] Unten ein Archiv - Posting von pb zum Thema, man muß nur lange genug suchen... Geschrieben von pb am 30. Juni 2002 02:41:35: BasisSystemIdee „Abbruch von Ordnungen“ (III) Ich muss den konkreten Teil III in mehrere Unterteile zerlegen. III (a) Die Auswahl eines geordneten Klumpens Um Tests und Simulationen durchzuführen, mußte zuerst festgelegt werden, was als »geordneter Klumpen« in Frage kommt. Im Prinzip alles: jede vorab festgelegte Sequenz bestimmter Länge einer Einfachen Chance. Nach einigen Tests entschied ich mich, das wiederholte isolierte Auftreten jeder Einfachen Chance für sich allein genommen als geordneten Klumpen anzusehen. Die Wiederholungen identifizierte ich also mit der Ordnung des Musters: je mehr Wiederholungen, desto größer oder stärker die Ordnung. Und ich beschloß darauf zu wetten, daß die Ordnung nach dem zweiten isolierten Erscheinen einer (jeden) Einfachen Chance abbrach, und wenn nicht, noch einmal nach dem dritten isolierten Erscheinen. Trat das ein, war die Wette bzw. die Partie gewonnen. Brach die Ordnung bereits vorher ab, kam es erst gar nicht zum Einsatz. Trat die Einfache Chance dagegen mindestens viermal isoliert auf, so war die Partie verloren. Beispiel. Bezeichnen wir eine bestimmte Einfache Chance mit X und ihre Gegenchance mit Y. Und nehmen wir an, folgende Permanenz liege vor: Y ... X Y ... X Y ... X Die mehrmals angeführten drei Punkte nach der Y-Chance bedeuten, daß Y jeweils in einer beliebigen Sequenzlänge vorkommen kann. (Kommt zum Beispiel auch Y wiederholt isoliert vor, haben wir eine klassische Intermittenz-Situation vorliegen, und Y wäre auch an der Reihe; auf die Intermittenzen, für die eine spezielle Regel gilt, komme ich später zurück.) Wir betrachten hier prinzipiell nur die Chance X für sich allein. Und stellen fest, daß sie bereits zweimal isoliert vorkam und jetzt auch als letzter Coup erschien. Das ist aber bereits unser Einsatzsignal, wenn wir auf den Abbruch dieses isolierten Erscheinens von X wetten wollen. Und zwar müßten wir für den nächsten Coup genau auf X setzen, denn nur wenn X auch tatsächlich erscheint, ist die Ordnung unterbrochen. Tritt X ein, haben wir unsere Wette beim ersten Anlauf gewonnen und die Partie ist beendet. Tritt die Gegenchance Y ein, dann haben wir unseren ersten Einsatz verloren – die Wette aber noch nicht. Nun warten wir ab, bis die Chance X wieder erscheint. Sobald es soweit ist, wird der zweite (und letzte) Satz der Partie wieder auf X getätigt. Erscheint diesmal X, haben wir die Wette beim zweiten Anlauf gewonnen. Kommt dagegen Y, haben wir unsere Wette endgültig verloren. Egal, wie der zweite gesetzte Coup ausgeht: die Partie ist zu Ende. Falls Zéro dazwischenfunkt: Haben wir keinen Einsatz getätigt, beachten wir das Ereignis gar nicht. Liegt dagegen gerade ein Einsatz auf dem Tableau, so wird er vorerst gesperrt (en prison). Wir lassen ihn in diesem Fall teilen und setzen unser Spiel fort, ohne Zéro weiter zu beachten. (Wir werden die sog. Zéro-Steuer, nämlich -1,35% aller getätigten Einsätze, bei unseren Erwartungsberechnungen später gebührend berücksichtigen.) Die wiederholten isolierten Ereignisse nenne ich auch »semi-reguläre« Muster, weil sich diese Ordnung nur auf eine und nicht auf beide komplementäre Teile einer einfachen Chance erstreckt. Allerdings ertreckt sich das Spiel auf alle sechs Einfachen Chancen, wodurch eine gewisse Risikostreuung gewährleistet wird, wie wir noch sehen werden. Die Resultate der Simulationstests Die Auswertung der Partien hat zu berücksichtigen, daß es drei Ausgänge für jede Wette gibt: 1. Gewinn auf Anhieb: (+) 2. Verlust des ersten und Gewinn des zweiten Satzes: (–, +) 3. Verlust der beiden Sätze: (–, –) Die ersten längeren Tests liefen mit einem Zufallsgenerator. Ergebnis........Wahrscheinlichkeit.........relative Häufigkeit der Wette......(theor.; ohne Zéro)........(Zufallsgenerator) ———————————————————————————––—— (+).......................50,0 %.......................45,0 – 55,0 % (–, +)...................25,0 %.......................22,5 – 32,5 % (–, –)....................25,0 %.......................17,5 – 27,5 % ———————————————————————————––—— Summe...............100,0 %...........................100,0 % Obwohl viele Teilergebnisse als normal, erwartungsgemäß zu bezeichnen waren, gab es dennoch eine Überraschung, die immer wiederkehrte und auch über längere Zeiträume verharrte. Es war in erster Linie eine Diskrepanz zwischen den Häufigkeiten von (–, +) und (–, –). Die (–, +) kamen nämlich beständig häufiger vor als die (–, –), während in dieser Zeit die Gewinne auf Anhieb, (+), in etwa 50% ausmachten, was theoriekonform ist. Über lange Zeiträume sahen die Resultate (gerundet) in etwa wie folgt aus: Ergebnis...........relative Häufigkeit ————————————––————— (+).........................50,0 % (–, +).....................27,5 % (–, –)......................22,5 % ——————————————––——— Summe.................100,0 % Diese Diskrepanz taufte ich als »Asymmetrie« (der 1. Art, um genau zu sein, denn es sollte noch eine zweite, ähnliche Diskrepanz hinzukommen). Dann gab es zwar auch Abschnitte, in denen kaum ein Unterschied zwischen den Ergebnissen (–, +) und (–, –) auffiel. Meistens lagen dann aber die Gewinne auf Anhieb, die Ereignisse (+), deutlich zwischen 55 und 60%. Ergebnis...........relative Häufigkeit ——————————————––——— (+).........................55,0 % (–, +).....................22,5 % (–, –)......................22,5 % ——————————————––——— Summe.................100,0 % Das ist die empirische Diskrepanz, die ich »Asymmetrie der 2. Art« nannte. Das Merkwürdige dabei war zweifellos der Umstand, daß mindestens eine Asymmetrie-Art fast immer auftrat; wenn nicht die erste, dann die zweite. Die Asymmetrien kommen aber nicht stets in der schönsten Regelmäßigkeit vor; es kann sogar lokale Häufungen von Wettverlusten (–, –) geben. Die Häufigkeiten schwanken vielmehr um ihren wahren Mittelwert, besonders wenn die Stichproben tendenziell klein sind. Natürlich habe ich mir den Kopf zerbrochen, ob diese Diskrepanzen nicht einfach an meinem Zufallsgenerator lagen – was möglich schien. Deshalb beschloß ich, mir Disketten mit realen Jahrespermanenzen zu besorgen und die Simulationen darauf auszudehnen. Aber eins nach dem anderen. Konsequenzen für ein bedingtes Gewinnspiel Wenn sich die Resultate einigermaßen bestätigen sollten, was würde dann dieses Spiel auf Abbruch von Ordnungen bringen? Wenn die gefundenen Diskrepanzen bzw. Abweichungen auftreten und solange sie anhalten, ist ein Spiel mit positiver empirischer Erwartung möglich – und zwar selbst bei Masse-égale-Einsätzen. Rechnen wir die Geschichte einmal durch. Masse-égale-Einsätze Die Strategie besteht darin, einen Einsatz E auf den Abbruch eines lokalen, semi-regulären Musters zu setzen. Bei Gewinn ist die Partie zu Ende. Bei Verlust ist ja das geordnete Muster nicht abgebrochen. Bei nächster Gelegenheit wird noch genau einmal ein Einsatz E auf Abbruch gesetzt. Die Partie ist dann endgültig beendet – ob gewonnen oder verloren. Nehmen wir eine Asymmetrie 1. Art an, sowie die relativen Durchschnittshäufigkeiten 50,0% für (+), 27,5% für (–, +) und 22,5% für (–, –). Unsere mittleren Setzergebnisse sind die folgenden: Ereignis.....Häufigkeit.....Ergebnis [stk].......Prod. Häuf. x Erg. —————————————————————————————————— (+)...............0,500..............+1E......................+0,50E (– +)............0,275...............±0 ......................±0 (– –).............0,225.............–2E.......................–0,45E —————————————————————————————————— Summe.........1,000.........................................+0,05E Die Summe der Glieder der rechten Kolonne ist die empirische Erwartung der Partie bei einem Masse-égale-Einsatz von E, nämlich +0,05E oder +5% des Einsatzes E. Pro Partie wird im Mittel 0,5 x E + 0,275 x (2E) + 0,225 x (2E) = 1,5 x E = 1,5E eingesetzt. Bezüglich des Einsatzes beträgt die Rendite also +0,05E / 1,5E = ca. +0,0333 oder +3,33%. Die »Zéro-Steuer« muß an dieser Stelle mit 1,35% noch in Abzug gebracht werden; somit ergibt die Asymmetrie der 1. Art eine empirische Umsatzrendite von knapp +2%. Für eine Asymmetrie 2. Art sehen die Resultate wie folgt aus: Ereignis.....Häufigkeit.....Ergebnis [stk].......Prod. Häuf. x Erg. —————————————————————————————————— (+)...............0,550..............+1E......................+0,55E (– +)............0,225...............±0 ......................±0 (– –).............0,225.............–2E.......................–0,45E —————————————————————————————————— Summe.........1,000.........................................+0,10E Die Summe der Glieder der rechten Kolonne ist die empirische Erwartung der Partie bei einem Masse-égale-Einsatz von E, nämlich +0,1E oder +10% des Einsatzes E. Der Einsatz pro Partie bleibt unverändert 1,5E. Bezüglich des Einsatzes ist die Rendite also +0,1E / 1,5E = ca. +0,0666 oder +6,66%. Abzüglich der Zéro-Steuer ergibt dies empirisch etwa + 5,3% der Einsätze. Empirischer Erwartungs-Mix Erwartungs-Mix: 2,0% x (2/3) + 5,3% x (1/3) = ca. +3,1 % der Einsätze. Die Asymmetrie der 1. Art kommt etwa doppelt so häufig vor wie die der 2. Art. Somit ergibt sich der folgende empirische Kapitalbedarf (masse égale) Aus geeigneten Kapitalbedarfstabellen können wir den Kapitalbedarf bei Masse-égale-Einsätzen, bei einer Erwartung von +3% und bei einer vernünftigen Ruinwahrscheinlichkeit von 5% leicht ausmachen: etwa zwischen 50 und 75 Stücke. Auch aus Gründen des persönlichen Wohlbefindens empfiehlt sich eine stille Reserve in gleicher Höhe; nur eine große Anzahl von Stücken macht das Spiel sicherer. (Der nächste Abschnitt (IIIb) befasst sich mit begrenzt-lokalen Progressionen.) Alles kopiert von wurfweiten.de Kiesel (das Mist Viech) -
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