Albert Einstein

Ja, wenn Einstein schrieb, dass es mit klassischem Roulette keine Möglichkeit für Gewinne gibt, dann sollte einem das zu denken geben. Er und viele andere Genies sind sich einig, dass es beim Roulette als Spieler nichts zu gewinnen gibt. Trotzdem lässt es viele andere kluge Köpfe nicht los, doch ein erfolgreiches Roulettesystem zu finden. Auch ich hoffe noch, dass es vielleicht doch gelingt. Wobei ein System bis zu einem gewissen Grad bewiesener maßen auch funktioniert: Das nennt sich Glück! Aber ob das langfristig ausreicht, bis irgendwann zwangsläufig der Bankvorteil zuschlägt?

Bislang habe ich 1000 Coups mit der von mir vorgestellten Progression gespielt und bin bislang nur einmal in Stufe 4 vorgedrungen. Mich interessiert, wie lange ich das Spiel durchhalten kann bevor ich in der höchsten Stufe 5 verliere. Wenn ich genug Gewinne angesammelt habe, dann kann ich sogar einen Verlust meines Höchsteinsatzes verkraften, weil dieser dann im besten Fall nicht alle Gewinne aufbrauchen sollte. Durch die Überlagerungen meiner Einsatzhöhen über die diversen Stufen hinweg habe ich das Risiko hoher Einsätze wie bei der normalen Martingale stark reduziert. Mir gefällt meine eigene Staffelung auch besser als die Labouchère (= Labby), weil ich im Vergleich dazu mit einer geringeren Anzahl an Gewinnsätzen meine laufenden Verluste wieder ausgleichen kann. Bei der Labby muss ich im Vergleich teilweise sehr lange mit hohen Einsätzen spielen, um meine Verluste wieder abzubauen. Bei der Labby konnte ich bislang auch keinen sinnvollen Höchsteinsatz definieren, so dass ich dort bei langen Verlustphasen entweder alles verliere oder immer größere Summen über sehr lange Zeiträume nachschießen muss.

Das finde ich sehr interessant. Können die Unterschiede in den Mustern beschrieben werden? Was sind die typischen Merkmale für Realspiel-Permanenz-Muster und Online-Permanenz-Muster?

Den Einbruch einer Martingale-Progression erlebt man beim Spiel auf den einfachen Chancen in der Regel schon recht bald. Kann dies dauerhaft erfolgreich verhindert werden, in dem folgende Satzsteigerungen angewendet werden? Einsatzstaffel in der ersten Runde: 1, 2, 4, 8 und 16 € Weiterspiel immer solange bis spätestens mit dem fünften Einsatz gewonnen wird. Bei Verlust des Höchsteinsatzes von 16 €, weiter mit Runde 2. Einsatzstaffel in der zweiten Runde: 2, 4, 8, 16 und 32 € Weiterspiel solange bis alle Verluste ausgeglichen sind. Danach zurück zu Runde 1. Bei Verlust des Höchsteinsatzes von 32 €, weiter mit Runde 3. Einsatzstaffel in der dritten Runde: 5, 10, 20, 40 und 80 € Weiterspiel solange bis alle Verluste ausgeglichen sind. Danach zurück zu Runde 1. Bei Verlust des Höchsteinsatzes von 80 €, weiter mit Runde 4. Einsatzstaffel in der vierten Runde: 10, 20, 40, 80 und 160 € Weiterspiel solange bis alle Verluste ausgeglichen sind. Danach zurück zu Runde 1. Bei Verlust des Höchsteinsatzes von 160 €, weiter mit Runde 5. Einsatzstaffel in der fünften Runde: 20, 40, 80, 160 und 320 € Weiterspiel solange bis alle Verluste ausgeglichen sind. Danach zurück zu Runde 1. Daten: Maximaler Höchsteinsatz über alle Runden: 1.178 € Progressionsstufen: 25 Frage: Kann das gut gehen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich selbst in der 25. Stufe meinen Einsatz noch verliere?

Ich betrachte beim klassischen Roulettespiel aus folgenden Gründen am liebsten die einfachen Chancen: Der Bankvorteil ist mit 1,35 % auf den Kapitaleinsatz nur halb so hoch als bei allen anderen Chancen. Die Schwankungsbreite des Kapitaleinsatzes ist am niedrigsten, da Einsätze auf den einfachen Chancen häufiger gewinnen als auf den höheren Risikochancen.Meine Gewinnerwartung beläuft sich also (wie allgemein bekannt) generell auf minus 1,35 % auf alle getätigten Einsätze, egal wie ich meine Einsätze auswähle (auf Basis einer der Allgemeinheit bekannten Mathematik). Nun möchte ich folgendes untersuchen: Gibt es einen Unterschied im Spielverlauf, insbesondere bei Betrachtung der auftretenden Schwankungen, wenn ich folgende Setzstrategien verfolge: 1. Starres System, z. B. stetiges Setzen auf Fortsetzung der gerade vorher erschienen Farbe (Rot wenn Rot erschien und Schwarz wenn Schwarz erschien) 2. Willkürliche Auswahl der zu setzenden Farbe, z. B. mittels eines Würfels (Beispiel: Einsatz auf Rot bei geraden Zahlen und Einsatz auf Schwarz bei ungeraden Zahlen). Frage: Welche Spielvariante (1 oder 2) weißt die größeren Schwankungen auf? Hat jemand Erfahrungen bei seinen Betrachtungen gesammelt?

Aus Einfachheitsgründen lasse ich für meine Berechnungen den Bankvorteil außer Acht und tue so als ob es die Zero nicht gibt. Eintrittswahrscheinlichkeit von Folgen bzw. Intermittenzen (= Wechsel der Farbe): 1. Runde: Nach dem Erscheinen der Farbe Rot besteht eine Chance von: a) 50 % für einen Wechsel (Schwarz nach Rot) bzw. b) 50 % für eine Fortsetzung der Farbe (2 x Rot in Folge). Bis hierhin hat die Variante 1b) im Vergleich zu allen möglichen Varianten eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 %. 2. Runde: Nach dem Ergebnis im Fall 1b) besteht eine Chance von: a) 50 % für einen erneuten Wechsel (Schwarz nach 2 x Rot) bzw. b) 50 % für eine Fortsetzung der Farbe der Vorrunde (3 x Rot in Folge). Bis hierhin hat die Variante 2b) im Vergleich zu allen möglichen Varianten eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 25 %. 3. Runde: Nach dem Ergebnis im Fall 2b) besteht eine Chance von: a) 50 % für einen erneuten Wechsel (Schwarz nach 3 x Rot) bzw. b) 50 % für eine Fortsetzung der Farbe der Vorrunde (4 x Rot in Folge). Bis hierhin hat die Variante 3b) im Vergleich zu allen möglichen Varianten eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 12,5 %. 4. Runde: Nach dem Ergebnis im Fall 3b) besteht eine Chance von: a) 50 % für einen erneuten Wechsel (Schwarz nach 4 x Rot) bzw. b) 50 % für eine Fortsetzung der Farbe der Vorrunde (5 x Rot in Folge) Bis hierhin hat die Variante 4b) im Vergleich zu allen möglichen Varianten eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 6,25 %. 5. Runde: Nach dem Ergebnis im Fall 4b) besteht eine Chance von: a) 50 % für einen erneuten Wechsel (Schwarz nach 5 x Rot) bzw. b) 50 % für eine Fortsetzung der Farbe der Vorrunde (6 x Rot in Folge) Bis hierhin hat die Variante 5b) im Vergleich zu allen möglichen Varianten eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 3,125 %. Die Eintrittswahrscheinlichkeit der Variante 5a) beträgt gleichfalls 3,125 %. Vergleich von Setzstrategien: 1. Marsch: Gesetzt wird immer auf Abbruch: A) Erschien in der Vorrunde Schwarz, so wird auf Rot gesetzt. B) Erschien in der Vorrunde Rot, so wird auf Schwarz gesetzt. In der 5. Runde besteht die Gefahr, dass der Spieler in 3,125 % aller Fälle 5 x in Folge verliert. Dies geschieht wenn der Fall 5b) eintritt. 2. Marsch: Gesetzt wird immer auf Fortsetzung der Vorrundenfarbe. Bei einer auftretenden Intermittenz verliert der Spieler gleichfalls in 3,125 % aller Fälle 5 x Folge. 3. Marsch: Gesetzt wird unabhängig von dem Ergebnis der Vorrunde. Gesetzt wird regelmäßig im Wechsel, das heißt z. B.: Rot, Schwarz, Rot, Schwarz und Rot. In diesem Fall würde das Auftreten einer fortdauernden Intermittenz / eines stetigen Wechsels (mit der Folge Schwarz, Rot, Schwarz und Rot und Schwarz) zu einem Verlust von 5 x in Folge führen. Aber: Tritt diese Intermittenz entgegengesetzt auf, so würde diese Situation (stattdessen mit der Folge Rot, Schwarz, Rot, Schwarz und Rot) nicht zu einem fünffachen Verlust in Folge, sondern zu einem fünffachen Gewinn in Folge führen. Vergleich: Marsch Nummer 2 verliert hier in beiden Fällen! Resultat der Märsche: Beim ersten und zweiten Marsch tritt in 3,125 % aller Fälle ein fünffacher Verlust in Folge auf, nämlich beim Auftreten einer längeren Folge (Marsch 1) bzw. beim Auftreten einer Intermittenz (Marsch 2). Beim dritten Marsch wird die Wahrscheinlichkeit eines fünffacher Verlustes dadurch reduziert, dass die Intermittenz nur in der Hälfte der Fälle gegen den Spieler abläuft. In der anderen Hälfte der Fälle führt die Intermittenz jedoch zum fünffachen Gewinn. Bei Auftreten einer längeren Intermittenz ergeben sich sowohl bei Marsch 2 also auch bei Marsch 3 ein stetiges Wechseln der Farbe. Allerdings führt bei Marsch 3 diese Setzweise nicht immer zum Verlust, sondern nur in der Hälfte der auftretenden Intermittenzen. Somit sollte die Verlustwahrscheinlichkeit beim dritten Marsch durch diesen Umstand halbiert werden, nämlich auf nun nur noch 1,5625 %. Frage: Ist meine Rechnung korrekt? Das würde bedeuten, dass der Marsch Nr. 3 eine nur halb so hohe Verlustwahrscheinlichkeit als die Märsche Nr. 1 und Nr. 2 hätte. Hat somit der Marsch Nr. 3 gegenüber den Märschen Nr. 1 und Nr. 2 einen mathematischen Vorteil?