[Kelly % = G - [(1 - G)/K]
In unquote=rageandfury,11 May 2006, 18:59 ]
@sachse:
Du hast recht, es ist natürlich entscheidend was für Chancen man bespielt, ich denke in diesem Beispiel an EC (halt mit einer Verschiebung 60/40).
@horny:
Wenn ich im Gleichsatz spiele, kann ich Kelly anwenden (oder 1/2 Kelly, was ich bevorzugen würde, da ich ja nur eine Chance habe).
Die Formel aus dem aktienboard-thread lautete aber:
Zitat:
"Als Beispiel nehmen wir an, dass eine Serie von geschlossenen Positionen zu 60% gewinnbringend war und der durchschnittliche Gewinn 1.25 mal so hoch wie der durchschnittliche Verlust war. Die entsprechende Kelly Formel lautet:
serem Beispiel ist G = 0.6 und K= 1.25. Dies resultiert in:
Kelly % = 0.6 - [(1 - 0.6)/1.25] = 0.28
Folgend würden 28% des Kapitals für die nächste Position eingesetzt."
In diesem Fall müßte es ja so aussehen:
Kelly % = 0.6 - [(1 - 0.6)/1] = 0.2
K=1, da ich gleich viel gewinne wie verliere auf EC.
Dann müßte ich ja 20% des Kapitals (von einer Hälfte bei 1/2 Kelly) beim ersten Coup setzen, sprich (1000 € / 2)*0,2 = 100 €
Hab ich das so richtig verstanden?
Ich verstehe deine Aussage "Du teilst also Dein Kapital in 100 Teile ein und setzt je nach Gewinnerwartung die Hälfte, d.h. bei +2%, 1 hundertstel Deines Kapitals." nicht. Meinst du das gleiche wie Overfly?
Übrigens Danke für den Tipp mit dem Buch, ist wohl nicht zu verachten das Werk. Habe es leider nicht bei amazon.de gefunden (aber auf amazon.com). Jetzt brauch ich nur noch Zeit und Geduld das durchzuarbeiten (will mein Englisch auffrischen, passt ja
)
Gruß
rageandfury
[right]
[/right]
[/quote]
@ rage------- mit den Formeln, hag' ich heute nicht mehr die mentale kraft,
overfly kenne ich nicht.
1. das Buch findest Du unter amazon.de Englisch bücher, William Poundstone
anklicken, und schon erscheint es als Erstes.
Ich versuche es lieber nochmal mit Worten.Du müsstest es dann entsprechend in
die Formel einsetzen.
Aber Du hast schon Recht, wie ermittle ich die pos. Gewinnerwartung bei Aktien,
weiss ich so auch nicht, gut aber, daß Du mich drauf gebracht hast, muss
das Buch daraufhin nochmal recherchieren.
Schätze mal, bei der Gewinnerwartung geht man von der allgemeinen Performance
aus, das Unternehmen hat laufend Gewinne gemacht, wie z.B. Buffett sein
Coca Cola, oder seine Wasserwerke (Mautbrücken),
man hat also die prozentuale Erwartung pro eine gewisse Periode und investiert
dann den entsprechenden 100 ersten Teil seine Portofilios.
Das ist in dem Buch zu finden.
Jetzt zum Gambling: Du hast beim Blackjack, bei einem bestimmten Count,
eine pos. Gewinnerwartung von 4% (sehr selten) ok.
Du setzt also 4% Deines Gesammtkapitals, bei 1/2 Kelly aber nur 2%.
das ist alles.
bei Gewinn hast Du von Anfangskap. gesehen + 104%, die teilst Du dann wieder
in 100 Teile auf, und setzt dann wieder die Hälfte der prozentualen Gewinnerwartung.
Die Blackjack Simulationsprogramme zeigen den Risk of Ruin bei bestimmten
Einsetzen in bezug auf das Kapital auch auf .
Ahoi K.H.
1
, habe auch schon einige interessante Dinge hier gelesen und hätte jetzt mal eine spezielle Frage:
