38 Antworten in diesem Thema

[sweener]

hallo zusammen,

habe mal einen der jüngsten threads zum anlass genommen, einige thesen zum thema 'übertragbarkeit von roulettesystemen auf eine börsenspekulation' anzuschlagen.

da ich mich mit beidem schon beschäftigt habe (nebst deftiger lehrgeldzahlung ), könnte dieser thread ein paar neue denkasntösse bieten. ich hoffe auf rege beteilung von euch

also:

welche vorteile habe ich bei einer börsenspekulation, im vergleich zum roulette ?

1. kein tischlimit, progressionen können (theoretisch nur durch die eigene kapitaldecke begrenzt) unendlich hoch gefahren werden.
2. die einzelnen coups (gehen wir z.b. von börsentagen aus) verhalten sich nicht zu 100% zufällig
3. es gibt klar ausmachbare trends, die durch charttechnik aufgespürt werden können
4. die entwicklung der börsentage ist nicht immer voneinader unabhängig
5. es gibt keinen bankvorteil !
6. fachwissen kann eingebracht werden
7. es kann mit stopploss/stoppbuy gearbeitet werden

soweit die vorteile, nun zu den nachteilen:

1. ich habe kapitalkosten in höhe der börsenspesen
2. mindestcoupgröße 100-200 euro, sonst fressen die gebühren den gewinn auf.
3. ich muß gewinne versteuern
4. ich muß den markt beobachten

ich finde, das sind deutlich bessere voraussetzungen als beim roulette, die vielleicht
in einer passenden strategie zu gewinnen führen könnten !

also wie gehen wir vor !?

ich schlage vor, wir gehen die bekannten spielsystem nacheinander durch, fangen wir mit der m.m. nach aussichtsreichsten an:

EC hinterhersetzen

im roulette schon bekannt, transponiert auf die börsenspekulation. der einfachheit halber behandeln wir jeden einzelnen börsentag als einzelnen coup, z.b.

03.05. coup 1
04.05. coup 2
05.05. coup 3

die ECs bilden wir ab durch 'verlust zum vortag' und 'gewinn zum vortag', also V und G.

die coups sehen dann so aus (fiktiv):

03.05. V
04.05. G
05.05. V
usw.

was sind unsere jetons ? ich schlage turbo-optionsscheine auf den dax mit knock out vor (basispreis jeweils 50 punkte abstand zum dax auf tagesschlußkurs-basis), da diese a) so gut wie kein aufgeld haben und b) kaum auf die vola reagieren, also recht transparent in der preisermittlung sind. ausserdem reichen relativ kleine kursbewegungen, um den schein deutlich im wert wachsen zu lassen.

kurze erklärung hierzu:
der einfachheit halber sei der wert eines turbos die differenz zwischen basispreis und wert des dax-index. beispiel:
der dax notiere bei 3.800 punkten, ich habe einen dax-turbo bull mit basis 3.750, der wert des turbos sei somit 50,- euro (bei bezugsverhätnis 1:1). steigt der dax über nacht um sagen wir 50 punkte (also auf 3.850 punkte), dann ist der turbo doppelt soviel wert, nämlich 3.850 - 3.750 = 100,- euro. wir hätten somit im roulette eine einfache EC gewonnen ...
fällt der dax hingegen über nacht um 60 punkte, ist der turbo sofort wertlos, da der dax mit 3.800 - 60 = 3.740 punkten unter die knock-out-schwelle von 3.750 gefallen ist. das wäre für uns der fall, wenn wir im roulette auf 'ROT' setzen und 'SCHWARZ' kommt - wir verlieren den einsatz ...

soweit zu den rahmenbedingungen, als einfaches modell. postet mir mal ob ihr interesse daran habt, das thema weiterzuentwickeln, bevor ich hier zuviel zeit investiere ...

denn wir haben haben bei einer börsenspekulation nicht nur ROT und SCHWARZ, sondern auch zwischentöne (und das würde jetzt zu kompliziert), dazu aber später mehr (bei interesse) ...

gruß,
sweener

[ronner]

jederzeit dabei :wavey:

Ein Vorteil gibts vielleicht noch: Man kann die Verluste begrenzen per StopLoss. Das sollte man vielleicht in die Strategie mit einbauen, um unterm Strich Gewinne zu machen.

Ansatz:

Man verfolgt den Dax mit einem 13-21 Tage EMA´und entscheidet auf dieser Grundlage ob in der nächsten Woche short oder long gesetzt wird. Wenn übern Durchschnitt dann long wenn drunter dann short. Ziel ist so mehr Gewinntage herauszufiltern als Verlusttage. Und zusätzlich die Verluste begrenzen. Das könnte Erfolgversprechend sein.

Man müßte mal was schönes zusammenbasteln, vielleicht haben einige einzelne gute Ideen die wenn sie alle zusammenwirken gewinnträchtig sind.

[Tottermann]

Interessanter Ansatz. Bisher habe ich nur erwogen, Roulette wie Börse zu sehen. Andersrum habe ich noch nicht gedacht.

Spontan fällt mir ein altes Roulette-System ein. Den Namn möchte ich nicht nennen aber die meisten werden es kennen. Im Roulette auf Dauer nicht zu gebrauchen aber vielleicht an der Börse?

Wer´s nicht kennt (ich glaube fast jeder hier im Forum kennt es):

Vom Grunde her geht´s so (nicht alle Regeln enthalten):

6 Coup Vorlauf, dann mit der amerikanischen Abstreichprogression (mit zwei einsen am Anfang) auf die dominante Chance setzen. Wenn keine der beiden Chancen dominiert wird die zuletzt erschienene Chance nachgesetzt. Ab dem Start wird die dominante Seite nur einmalig am Anfang ermittelt.

Wenn die restante Seite zweimal in Folge erscheint wird solange auf die restante Seite gesetzt bis wieder einmal die dominante Seite erschienen ist. Dann wird wieder die dominante Seite gesetzt. Das gilt auch bereits dann wenn in den 6 Vorlaufcoup diese Situation eintritt.

Eine Intermittenz wird ab dem 4. Coup mitgespielt.

[sweener]

@ronner

guter punkt mit stopploss, nehem ich noch auf
die anregung mit den gleitenden durchschnitten sollten wir im hinterkopf behalten (oder auch andere indikatoren wie MACD, SSTOCH, RSI etc.) aber das geht zu beginn glaube ich zu sehr in die tiefe, vielleicht sollten wir erstmal den ansatz EC hinterhersetzen totdiskutieren, und dann weitergehen, o.k. ?

@tottermann

auch ein interessanter ansatz, geht ja auch in die richtung, eine vorhandene relative stärke einer seite auszunutzen. obgleich m.m es bei der börse sowas wie ausgleichsspiel auf dauer nicht gibt ....

@all

wer kann zum testen eine 'dax-permanenz' von sagen wir 01.01.1999 bis heute auf tagesbasis in excel-format beibringen ? denn ohne statistisches material zu testzwecken geht es glaube ich nicht ....

[Baerliner]

Moin moin sweener,

also bei 3750 Punkten den Knock out zu setzen ist im Roulette aber kein Spiel mehr auf Rot oder Schwarz oder gar EC.

Ich würde eher den Vergleich zu Bad 2 ziehen. Ich setze 35 Felder a 100 Euro und im Gewinnfall erhalte ich 50 Euro Ertrag. Das ist sogar weniger as bei Bad2. Wird der Schein ausgeknockt, verliere ich alle 35 Felder (weil eine der Bad 2 getroffen wurde).

Oder irre ich mich da?

Ich gucke mir mal die ganzen Threads zu diesem Thema nach.

Allerdings würden mich mal die Börsengebühren interessieren. Hey ich arbeite in einer Bank. Wir nehmen pro Transaktion 25 Euro. Da müßte der DAX schon deutlich über 50 Punkte zulegen, damit der Schein einen Gewinn abwirft. Hey und wann hat der DAX das schon mal gemacht. Andersrum, wie oft hat er in den letzten Tagen, Wochen, Monaten 50 Punkte oder mehr verloren.

Dann noch mal die Sache wegen "Short" gehen. In Deutschland kannst du leider nicht mit einem Optionsschein short gehen (Leerverkäufe). Du kannst lediglich zwischen Long Call und Long Put wählen. Wenn du EUREX Produkte nimmst, kannst du zwar short gehen, mußt aber eine enorm hohe Summe als Sicherheit bei deiner Bank hinterlegen. Das ist dann wie hopp oder topp. Ich setze mein 13. Gehalt und mein Auto (GollfIII) auf ROT!

Das Hauptproblem wird aber sein, die Irrungen und Wirrungen der Börse auf das Roulette umzulegen.

Roulette hat den Vorteil, daß es Zufälligkeiten hervorbringt. Die Börse reagiert nicht so stark auf Gute Nachrichten, wei auf schlechte Nachrichten. Darüber hinaus werden sämtliche Weltbörsen von Fonds und Global Playern dominiert und manipuliert.

Im Klartext würde das bedeuten, daß du zum Beipiel im Roulette auf ROT keine 100 % Ausgezahlt bekommst, sondern nur noch 60 % und auf Schwarz wird statt 100 % Gewinn 140 % ausgezahlt.

Ferner würde in unserem Börsenroulette alles von der Tagesform des Saalchefs abhängen, der beinahe willkürlich Einsätze zurück nimmt und Auszahlungen nur wahlweise vornimmt.

Also ich will Euren Ideen nicht im Wege stehen, aber Roulettetheorien auf die Börse anzuwenden, wäre ein heikler Weg.

Umgedreht wäre ich schon wieder bei euch und könnte mir einige gute Ideen vorstellen, wo man Börsenstrategien insbesondere Chartanalyse auf das Roulette ummünzt (Trendanalyse).

Also dann schaue ich mal, was ihr da an Ideen erstellt. Ich drücke euch die Daumen.


Ciao Heiko

[ronner]

ja, über Indikatoren kann man sich totdiskutieren... Der eine machts so und der andere hat wieder bessere Ergebnisse mit anderen naja... (wobei ich immer gern die einfachen Indikatoren nehme, die zeigen den Trend meines Erachtens nach noch immer am besten an).

Also ich denke mal das wenn man in einem Trend richtig anlegt, es nie mehr wie 4-5 Tage in die Gegenrichtung geben wird. Und selbst wenn dann mit immer flacheren Zuwächsen. Also sollte man das Kapital 4-5 mal hinterhersetzen können. Aber in welcher Höhe? Verdoppeln scheidet für mich aus, da fehlts an Kleingeld... Man müßte eine Berechnung finden die irgendwie ohne Verdoppeln doch den Verlust des Vortages wieder reinholen kann (wirds aber denk ich net geben...oder? bin beim Roulette noch nicht so bei Progressionen dahintergestiegen noch Newbie sozusagen)

Wenn man generell den richtigen Trend erwischt hat, so macht man ja schon Gewinn durch die höhere Anzahl der Tage die Geld bringen. Aber trotzdem muß es doch möglich sein den Verlust zu begrenzen oder sogar wieder reinzuholen. Vor allem wenns mal keinen Trend gibt

[ronner]

Baerliner sagte am May 11 2004, 14:40:

Allerdings würden mich mal die Börsengebühren interessieren. Hey ich arbeite in einer Bank. Wir nehmen pro Transaktion 25 Euro.

@ baerliner

25 EUR? Is ja Wucher... Berliner Bankgesellschaft wie Also generell würd ich dann schon Direktbroker bevorzugen die meistens ab 10 EUR handeln.

[sweener]

@ hallo heiko

deine einwände sind durchaus berechtigt, ich sehe es aber ausnahmsweise mal nicht so pessimistisch, denn

a) short geht, ich meine nicht an der eurex, sondern plumpe dax-turbo-bears mit knockout an euwax oder frankfurt.

b) schein mit 50 punkten abstand zum knockout kaufen ist m.m. durchaus vergleichbar mit der EC chance. gehts 50 punkte hoch = gewinn EC, wird der schein ausgeknockt = verlust EC. das muß ja nicht zwangsläufig an einem tag passieren, man müßte dann die coups als barrier definieren, die durchaus 2-3 tage brauchen können, bis sie gerissen werden.

c) hast du noch nichts gelernt ?????
wieso denkst du, dass es beim roulette ein VORTEIL ist, dass es zufällig abläuft ???
es ist doch vielmehr ein NACHTEIL, dass es rein zufällig abläuft .... jede noch so kleine abweichung vom zufall ist doch dein gewinnhebel !

d) dein ausdruck 'börsenroulette' gefällt mir, den werde ich in meinen sprachgebrauch übernehmen

e)

Zitat

Im Klartext würde das bedeuten, daß du zum Beipiel im Roulette auf ROT keine 100 % Ausgezahlt bekommst, sondern nur noch 60 % und auf Schwarz wird statt 100 % Gewinn 140 % ausgezahlt.

muß auch kein nachteil sein, da du z.b. um beim EC vergleich zu bleiben: mit 1 stück einsatz kannst du nur 1 stück verlieren, aber du kannst auch 1,5 stücke gewinnen ...

ich werd mir heute abend nochmal gedanken machen und die kriterien fürs 'börsenroulette' verfeinern ....

aber deine beiträge sind immer willkommen

gruß,
sweener

[David Cooper]

@Swenner<marquee> </marquee>Auch ein großes Lob von mir für dich an dieser Stelle.Ich hoffe, dass du in der Richtung noch weiter berichtest!GrußDavid Cooper

[sweener]

@ ronner

korrekt ... aber ich finde momentan noch, dass die chance das risiko überwiegt, da du es an der börse ja mit realen trends zu tun hast, die auch ursächlich erklärt werden können (psychologie, herabstufung einer einzelaktie, charttechnik, schlechte nachrichten etc. )...

generell müßte es aber doch möglich sein, auch schon mit masse egal ohne progression 'dem trend hinterherzulaufen' .... und somit unterm strich mehr gewinntreffer als verlusttreffer einzuheimsen ....

aber wie gesagt, wir brauchen mal echtdaten, um das nachzutesten, hab da schon ein paar ideen ...

bleib am ball ....

sweener

[Baerliner]

Hallo sweener,

also:

a) Ich kenne jetzt nicht die genaue Ausstattung der DAX Turbo Bears. Aber für mich klingt das wie kurzlaufende Put Optionen mit Knockoutgrenze. Short im Sinne der Börsendefinition lautet, daß du ein Recht verkaufst!! Solltest du doch eigentlich als Banker wissen.

b) Wenn du ein Zertifikat für 3750 Euro kaufst und das Risiko hast, das er nach 50 Minuspunkten wertlos ist, bei 50 Pluspunkten 50 Euro Gewinn bringt, ist es für mich nicht unbedingt eine EC. Klassich ja, da ich nur gewinnen oder verlieren kann. Die NULL gibt es an der Börse nicht. Aber deine hier vorgestellt EC würde bedeuten, daß ich im Gewinnfall keine 100 % Gewinn ausgezahlt bekomme sondern nur den reinen Anstieg, also bei Rot gibt es kein Stück sondern nur 1/75 Stück (wenn wir bei deinem Beispiel bleiben). Das ist ein ziemlich riskantes Spiel. Ich will jetzt nicht sagen zocken.

Gab mal einen klugen Satz. Riskiere nicht mehr Geld, als du Gewinnen kannst.

Dein Spiel ist interessant, würde ich aber nur machen, wenn ich die 3750 Euro vorher gewonnen habe (egal ob an der Börse oder im Casino).

c) Der Zufall war eher im Vergelich zur Börse gemeint. Wenn du ein Global Player bist, der die Mrd Dollar seines Fonds irgendwo investieren muß, ist es sicher von Vorteil, daß man Börsenkurse "machen" kann. Aber für den Kleinanleger, der nicht weiß, was die Großen gerade planen, ist ein Zufall sicher besser. Ist aber meine persönliche Meinung. Da muß ick nichts lernen. Das muß jeder selbst entscheiden.

d) Ich freue mich schon auf dein Buch mit diesem Titel.

e) Das ist schon richtig. Wenn du es denn vorher wüßtest, das die Börse rasant fallen wird, würde ich auch keine Knockout Bears kaufen sondern die Bullen. Das würde dann mehr bringen, als die andere Seite zu "bespielen".

Wie gesagt, ich bin dabei und versuche euch gerne zu helfen, wenn ich kann. Ich beobachte Euch!!! B:


Ciao Heiko

[Baerliner]

Moin moin ronner,

also die 25 Euro sind Standardprovisionen. Da kann man nix machen. Aber auch die 10 Euro vom Direktbroker sind noch eine Menge Geld. Wenn man jeweils Kauf und Verkauf nimmt.

Bei "Eurem" Spiel würde ich dann schon eher die EUREX bevorzugen. DAX mit kurzer Restlaufzeit. Wenig Kapital und geringe Provisionen ermöglichen hier auch den schnellen Wechsel der Seiten. Hey und wertlos Verfallen kann das Teil erst am Ende der Laufzeit. Dafür ist der Hebel enorm. Da kannst du 1 Woche vor Schluß mit der richtigen Option sogar noch 100 % Gewinnenoder 100 % verlieren. Das klingt dann schon eher nach einer EC. Oder?

Dann noch mal einen Tipp. Charttechnick, egal ob im Roulette oder an der Börse ist immer nur eine Seite der Medaille. Sie kann ausreichen, muß aber nicht. Wer gut sein will muß arbeiten und auch die andere Seite betrachten. Die Charttechnik gilt allgemein als reine technische Analyse um das Bild zu vervollkommen sollten wir auch die fundamentale Analyse nicht außer Acht lassen. Also im Roulettenicht nur die Zahlen der Permanenz angucken, sonder auch die Permanenz mathematisch auswerten (wie oft kamen die EC´s, wie oft die einzelnen Zahlen...). An der Börse würde ich nicht unbedingt auf steigende Kurse setzen, wenn die Bundesbank die Zinsen anhebt und die Inflation steigt und die Arbeitslosenzahlen steigen. Das ist kein gutes Einstiegssignal für einen steigenden Kurs (dann ist der Knockout gar net mehr so weit weg).

Also viel Glück euch allen.

Ciao Heiko

[sweener]

@ baerliner

nur kurz: ich glaube wir reden aneinander vorbei ...

dax turbo bull mit basis 3.750 und dax-kurs von 3.800 kostet definitiv um die 50 euro bei BV 1:1. ich setze also pro coup 50,-, nicht 3.750,- ...
ich kaufe keinen future-kontrakt zu 3.750,- euro, dass ist glaube ich dein denkfehler ...

bei verlust des coups = -50 euro, bei gewinn um die 50,- -----> wie bei den ECs

gruß,
sweener

[Baerliner]

Moin moin sweener,

dann hat sich meine Ansage schon etwas revidiert. Ich kenne halt nur die normalen OS oder eben die normalen Indexzertifikate 1:100 oder 1:1 da würde bei einem Zertifikat 1:1 der Preis halt bei 3750 Euro liegen (aktueller DAX Stand).

Aber ich werde mir zu Hause mal die genaue Ausstattung angucken. Mal schauen, was dazu noch zu finden ist.

Hast du mal eine WKN zu diesem Teil?


Ciao Heiko

[sweener]

@ baerliner

... gucksdu hier ....

WKN Produktbez. d. Emitt. Art Basiswert Basispreis Knock-out Schwelle Fälligkeit BV Emittent

CB093J Turbo Bull Call DAX 3.750,000 3.750,000 16.06.04 0,01 Commerzbank
104271 Wave Call DAX 3.750,000 3.750,000 27.05.04 0,01 Deutsche Bank
DR8PVK Knock Out Call Call DAX 3.750,000 3.750,000 18.06.04 0,01 Dresdner Bank
SAL2CL Turbo-Bull Call DAX 3.750,000 3.750,000 25.06.04 0,01 Sal. Oppenheim
BVT0BK Sprinter Call DAX 3.750,000 3.750,000 17.09.04 0,01 Vontobel


oder bei der euwax ....

www.euwax.de/menu_oben/knock_out.html